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统计学习引入

参考：https://blog.princehonest.com/stat-learning/

0 基本问题

  • 什么情况下需要进⾏估计f？

  • Y作为预测，其精确度依赖于哪些量？

  • 如何区分推断和预测？

  • 推断中常⽤的基本问题有哪些？

  • 如何利⽤均⽅误差计算可约误差和不可约误差？

  • 估计f的⽅法有哪些？

  • 半指导学习的适⽤的数据模型为哪些？

  • 模型的拟合效果如何评价（针对回归类模型）？

  • 描述曲线光滑度的量是什么？

  • 光滑度和偏差、⽅差的关系？

  • 分类模型最常⽤的估计精度的⽅法是什么？

  • ⻉叶斯错误率如何计算？

  • KNN算法的实现步骤？

  • 光滑度⾼的模型优缺点是什么？适⽤的情况是什么？

  • KNN算法中当K逐渐增⼤，边界将如何变化？

1 统计学习历史人物

  • 托马斯·贝叶斯，18世纪英国数学家，提出贝叶斯定理。

  • 高斯提出正态分布。

  • 19世纪初，勒让德，高斯在发表有关最小二乘法的文章时，提出了线性回归的最早形式。

  • 1936年费舍尔提出了线性判断分析，之后又有人提出了逻辑斯蒂回归。

  • 70年代，内尔德和韦德伯恩提出了广义线性回归。

  • 20 世纪 80 年代，计算技术条件具备，非线性模型不再受计算的困扰。

  • 80 年代中期，布赖曼( Breiman) 、弗里德曼( Friedman) 、奥申 ( Olshen) 和斯通 (Stone) 提出了分类回归树，以及交叉验证法。

  • 1986 年，哈斯帖( Hastie) 和提布施瓦尼( Tibshirani )提出广义可加模型，开发了实用软件实现模型。

  • 卡尔·皮尔逊提出了统计假设检验，相关系数， 卡方检验，P值。

  • 威廉·希利·戈塞提出统计学t检验。

  • 罗纳德·费雪提出方差分析、Fisher精确检验。

  • C R 拉奥提出C-R不等式、Rao-Blackwell定理、微分几何和统计。

  • 弗罗伦斯·南丁格尔，英国护士，提出南丁格尔玫瑰图。

2.1 什么是统计学习

输入变量通常用 X 表示，也称为预测变量、自变量、属性变量

输出变量通常用 Y 表示，也称为响应变量、因变量

Y=f(X)+εY = f(X) + ε

f是X的函数，固定但未知，f表达了X提供给Y的系统信息，ε是随机误差项（与X独立，均值为0）

2.1.1 什么情况下需要估计f

预测和推断。

  • 预测主要关心f的估计值的准确性，不关注其是如何预测的（将f当作黑箱）精确性包括可约误差与不可约误差，可约误差可以通过选择更合适的统计学习方法降低

  • 推断主要关心$X_1$,$X_2$,...变化时如何对Y产生影响（不能将f当作黑箱）

2.1.2 如何估计f

估计f的⽅法有哪些？估计任务大多可分为参数方法和非参数方法

  • 参数方法假设函数f具有一定的形式，用训练数据集去拟合模型（估计参数），即把估计f的问题简化到估计一组参数

  • 非参数方法不对函数f的形式做明确的假设，追求尽可能接近数据点，例如薄板样条

过拟合：拟合了错误或噪声

2.1.3 预测精度和模型解释性的权衡

一般来说，当一种方法的光滑度增强时，其解释性减弱

2.1.4 指导学习和无指导学习

  • 指导学习：数据集中有对应的响应变量来指导数据分析，例如逻辑斯蒂回归、支持向量机

  • 无指导学习：数据集缺乏一个响应变量来指导数据分析，例如聚类分析

  • 半指导学习：部分有，部分没有

2.1.5 回归与分类问题

变量常分为定量和定性两种类型。响应变量定量是回归问题，响应变量定性则是分类问题

2.2 评价模型精度

2.2.1 拟合效果检验

常用的评价准则是均方误差（mean squared error, MSE）

MSE=1n∑i=1n(yi−f^(xi))2MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{f}(x_i))^2

其中，n是观测个数。

我们的目标是使模型的测试均方误差最低。

当模型的光滑度增加时，训练均方误差降低，但是测试均方误差不一定降低

当模型有较小的训练均方误差，但是有较大的测试均方误差时，称为过拟合

降低模型的光滑度可以减小测试均方误差

自由度是描述曲线光滑程度的正式术语

2.2.2 偏差-方差权衡

E(y0−f^(x0))2=Var(f^(x0))+[Bias(f^(x0))]2+Var(ε)E(y_0-\hat{f}(x_0))^2=Var(\hat{f}(x_0))+[Bias(\hat{f}(x_0))]^2+Var(ε)

期望平方误差值能分解为：预测值$\hat{f}(x_0)$的方差、预测值$\hat{f}(x_0)$的偏差的平方、误差项ε的方差

因此我们需要得到一个偏差和方差综合起来最小的模型

  • 偏差（bias）指的是为了选择一个简单的模型逼近真实函数而被带入的误差

  • 方差（variance）代表的是用一个不同的训练数据集估计f时，估计函数的改变量

如果一个统计学习模型被称为测试性能好，则要求该模型有较小的方差和较小的偏差

2.2.3 分类模型

常用的评价准则是错误率，定义为：

1n∑i=1nI(yi≠yi^)\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n I(y_i \neq \hat{y_i})

  • 其中，n是观测个数。

  • I(yi≠yi^)I(y_i \neq \hat{y_i})是一个示性变量，当yi≠yi^y_i \neq \hat{y_i}，值为1，否则为0

常用的方法是贝叶斯分类器、K最近邻方法。

贝叶斯分类器中，观测$x_0$会被分配到使下面式子值最大的 j 类：

Pr(Y=j∣X=x0)\text{Pr}(Y=j|X=x_0)

在图上，使用贝叶斯分类器画出的分割线称为贝叶斯决策边界。

贝叶斯分类器将产生的最低的测试错误率被称为贝叶斯错误率，类似于不可约误差。一般来说，贝叶斯错误率是：

1−E(max⁡jPr(Y=j∣X))1-E(\max_j \text{Pr}(Y=j|X))

在K最近邻方法中，贝叶斯规则为：

Pr(Y=j∣X=x0)=1K∑i∈N0I(yi=j)\text{Pr}(Y=j|X=x_0)=\frac{1}{K}\sum_{i \in \mathcal{N}_0}I(y_i=j)

其中，N0\mathcal{N}_0表示最接近 x0x_0 的 K 个点的集合。

说人话，就是看 $x_0$ 旁边的点的类别，近朱者赤。

当 K 增加时，模型的线性程度增强。

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